テクニカル指標の的中率その2(つらつらコラム1月15日)

 

あらすじ

HPで相場予想に使用しているテクニカル指標について、前回の的中率の分析は月ごとであったが、今回は引き続きダウのデータを使用して週単位に分割して的中率を分析して優位なテクニカル指標がないかどうかを確認してみたい。

ここで使用しているテクニカル指標

筆者がその日の相場のテクニカル予想に使用している指標は以下の9つで、前週の的中率を計算して率が高かったものを上から5つ選び予想に使用している(予想方法)。リンク先の弊社HP内のそれぞれの指標の解説ページには指標の解説とpythonで作成したコードがあるのでここでも紹介しておきたい。

過去3か月分の週ごとの的中率の推移

これから9つの指標を3つに分けて的中率の週ごとの推移をみていきたい。今回定義した的中率は、日足の実データに対する陰陽予測と実データの一致率と定義している。下の表は週ごとの予想の的中率(%)の表となっている。この表を時間に対するグラフにしてSMAとEMA、MACDから紹介する。

 週ごとの的中率(%)SMA EMA MACD 一目均衡表 AO  パラボリック ROC アルーン   ドンチャン 全体予想
2019/10/1160606020608060606060
2019/10/1840404040204040404040
2019/10/2560606060606060606060
2019/11/180808080808080608080
2019/11/860606060606060606060
2019/11/1560606060606060606060
2019/11/2260606060602060606060
2019/11/2960604060602060606060
2019/12/6406040606002002060
2019/12/136040604040040404040
2019/12/2080806080808080808080
2019/12/2775757575757575757575
2020/1/350505050505050505050
2020/1/1060606060604060406060
SMA・EMA・MACD

黒線は5つの指標から求めた週の予想の的中率となる。SMA(青灰)は一部で全体予想と異なる結果を出しているが、EMA(赤)は全体予想と同じ結果を示しており、グラフは重なってしまっている。MACD(灰)とSMAが12月13日の週で全他良い予想を上回る一致率となったが、一方で12月6日の週では全体を下回っている。

ROC、アルーン・インディケータ、ドンチャン・チャネル

ROC(藍)は12月6日の週にドンチャン・チャネル(暗い赤)と一致した以外は全体予想と完全に一致しており、データが見えていない。ドンチャン・チャネルとアルーン・インディケータ(青)はトレンド転換に早めに反応する指標だが、結果的に一致率が下がってしまっており、特に12月6日の週は大きく外れてしまっている(図4の下髭の長い陰線の後の週)。過去のデータを見ると11月28日から12月3日まで陰線が続き、3日の時点で下げトレンドに転換したが、4日以降は陽線で週では下髭の長い陽線となったため大きく外れる結果となった。

図2 ROC、アルーン・インディケータ、ドンチャン・チャネルと全体予想
一目均衡表・AO・パラボリック

最後に、一目均衡表(黄)、AO(青)、パラボリック(緑)となる。一目均衡表とAOは全体予想から大きくずれていない。パラボリックの的中率は12月初旬に低くなっている。この部分は陽線が続くか上昇トレンド中で、前述したのと同様に連続した陰線に早く下降トレンドへの転換を示したためだが、実際は再度陽線が続いたために予想が外れてしまい的中率が下がっている。

図3 一目均衡表・AO・パラボリックと全体予想
図4 同時期のダウの週間足(データ出展元  クソバンク証券
まとめ

今日は前回より踏み込んで、過去3か月のダウのデータに対してテクニカル指標の週ごとの的中率を見てみたが、やはり特に優位な予想をできる指標はなく、全体予想と大きく的中率は変わらなかった。まだまだ不十分な的中率なので、的中率が下がっているところを分析し、今より的中率を上げるために工夫を行い、その予想結果について定期的に公表していきたいと考えている。


※このコラムで紹介している相場の動きの見方や見通しなどは執筆者の主観に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。