テクニカル指標の的中率(つらつらコラム1月2日)

 

あらすじ

今日はHPで相場予想に使用しているテクニカル指標について、ダウをサンプルに2019年の最後の3か月分のデータからそれぞれの的中率を見てみたい。

使用しているテクニカル指標

筆者がその日の相場が陽線か陰線かの予想に使用しているテクニカル指標は以下の9つとなる。いずれも標準的なパラメータを使っており、9つ指標の中から前週の的中率が高かったものを上から5つ選んで、その週の予想に使用している(予想方法)。当HPのコンテンツとしてテクニカル指標を詳しい解説やpythonコードなどの記事もあるので、各ページへのリンクも貼って紹介しておきたい。

このほか相場の過熱感を知るために以下の3つの指標を使用している。こちらも解説ページへのリンクを張っておこう。

過去3か月分の的中率

次にダウのレートを使用して過去3か月分の的中率を計算したものが以下の表となる。

10月11月12月合計
SMA56%62%64%61%
EMA56%62%64%61%
一目均衡表61%62%64%62%
MACD61%60%59%60%
AO56%62%64%61%
ドンチャン・チャネル56%62%54%57%
アルーン・インディケータ56%62%49%56%
ROC63%62%54%60%
パラボリック68%43%39%50%
全体予想56%62%64%61%

全体の予想的中率は約61%であった。3か月で見ると全ての指標の的中率が50%を越えている。50%を超えている理由として、予想は日足で行っているがダウは3か月間の多くの期間で上昇トレンドでトレンド転換が少なく、レートが一方向へ動き続けていたことが大きい。これは指標のトレンド転換にはある程度時間がかかるためと考えている。またパラボリックやアルーンのようにトレンド変化の反応は早い指標で、的中率が良い時と50%を割り込むような悪い時があるのは興味深い結果だった。

まとめ

今日はダウの過去3か月のデータを使用して日足のテクニカル指標の的中率についてまとめてみた。上手くトレンドに乗ると6割は勝てることを示しているが、逆に言えば、単純に標準的なパラメータを使用しただけの予想では大きな勝率が出ないことを示している。この点は改良が必要だと考えている。例えば、個々のテクニカル指標改善には期間を延ばしたものを併用すること、全体に対してはより長い足での予想を組み合わせるなどで的中率を上げていくことで改良を行ってみたい。今後も折を見て予想の結果について定期的に公表していきたいと考えている。


※このコラムで紹介している相場の動きの見方や見通しなどは執筆者の主観に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。