テクニカル指標:先週の天然ガスの振り返り(つらつらコラム4月20日)

前週の天然ガス予想の振り返り

今日は普段予想に使っているテクニカル指標を振り返ってみたい。週のまとめに載せている前週の予想と今週の予想に使用したテクニカル指標の一覧は以下の通り。なお、それぞれの指標を使った予想の方法については以下のページに別途まとめてあるので参照されたい。

テクニカル指標予測一覧月   火   水   木   金   的中率(%) 次の日  順位
総合上げ上げ下げ下げ下げ20上げ
ドンチャン上げ下げ下げ下げ下げ40上げ2
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ60下げ1
AO上げ上げ上げ上げ下げ40下げ3
ROC上げ上げ下げ下げ上げ40上げ4
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
今週未使用
EMA上げ上げ下げ下げ下げ20下げ
SMA上げ上げ上げ下げ下げ20下げ
MACD上げ上げ上げ上げ上げ40上げ5
パラボリック上げ上げ上げ上げ下げ20下げ
実際下げ下げ下げ上げ上げ
オシレータ
CCI
RSI5958474652
ストキャステクス(%K, %D)75,5760,5246,2833,1729,46
表1 前週の予想の振り返りと来週の予想

まずはそれぞれのテクニカル指標について前週はどうだったかを2つずつ解説していきたい。

SMAとストキャスティクス
図1 SMAとストキャスティクス(出展元 サクソバンク証券株式会社)

SMA: 長期線(25日線)は下落トレンドにある。短期線(5日線)は4月6日の週の上昇ピークに反応して長期線を上回ったが前週の下落でデッドクロスが発生した。今週の展開次第でゴールデンクロスが再度発生しトレンドが転換する可能性がある。

ストキャスティクス:前週は相場の過熱感は見られなかった。

一目均衡表とMACD
図2 一目均衡表とMACD(出展元 サクソバンク証券株式会社)

一目均衡表:
雲 天然ガスは長期の下落トレンドにあり、レートはほぼ雲の下にある。
転換線(青)と基準線(赤) 基準線が転換線を上回る売りの状態が2月以降続いてきたが、クロスが起きる可能性が出てきた。
遅行スパン 長期の下落トレンドにあり、26日前のレートを下回る状態が続いている。

MACD:
MACDはレートへの反応が早かったが、前週の下げに対しては反応しきれず、Signal>MACDという買いの状態を維持していた。ただしSignalは0以下の数値で依然として弱含みの買いトレンドといえる。

EMAとAO
図3 EMAとAO(出展元 サクソバンク証券株式会社)

EMA:
基本的にはSMAと同様だがSMAより下げへの反応が1日早かった。EMAのゴールデンクロスも発生間近と考えられる。

AO:
前週は週の中日でトレンド転換した。ただ数値が0に近いままであり、再度のトレンド転換の可能性がある。

ドンチャンチャネルとアルーン
図4 ドンチャンチャネルとアルーン(出展元 サクソバンク証券株式会社)

ドンチャンチャネル:
直近の高値は4月7日、安値は3月23日にあって安値の更新は3月末から止まっている。しばらくはここが支持線となると考えられる。中心線をレートが上回っているため買いトレンドを示している。

アルーン:
反応の早い指標だが前週の下げには反応せずアルーンアップ(赤)がアルーンダウン(青)を上回っている状態(買い)が続いている。アルーンアップの値が50付近まで落ちてきているが、今後どちらに行くの判断は難しい。

パラボリックとROC
図5 パラボリックとROC(出展元 サクソバンク証券株式会社)

パラボリック:
これも反応が早い指標だが、前週の下げに反応して4月16日以降は売りを示している。買いトレンドを示すには1.800ドル以上のレートが必要。

ROC:
前週は下落幅の小さい下げが続いたため、指標は週の最初は買い予想を示していた。下落とともに下げ予想を示したが、週の後半の上げに反応して再度0を上回っており、今週は買いトレンド予想で始まる。

ボリンジャーバンドとRSI
図6 ボリンジャーバンドとRSI(出展元 サクソバンク証券株式会社)

ボリンジャーバンド:
バンド内にレートがあって、バンドウォークなどは発生していない状態。方向性もほぼなく、予想されるトレンドはレンジ相場と考えられる。

RSI:
買いと売りどちらの過熱感もない状態が2月以降続いている。今後はレンジ相場が予想される。

CCI
図7 CCI(出展元 サクソバンク証券株式会社)

CCI:
CCI(10)で見ると前々週のピークは買いの状態で、逆張りエントリーを示唆していたが、前週の下げは逆張りの買いを行うには不十分な状態。


今週の予想と総括

先週の結果を踏まえて、的中率順に並べ直して選び直した、今週予想に使用するテクニカル指標は次の5つとなった。*少しわかりにくいが表1の順位が的中率の順となる。

前週は月曜日と火曜日の予想が上げ(陽線)予想となったが実際には週の前半は下げ(陰線)となったため、比較的レートの動きに敏感なオシレータ系指標の的中率が下がる傾向が見られた。また週の後半は陰線となったため、トレンド系の的中率が今度は下がった。平均的には40%ほどとなったが、総合的な的中率は20%となってしまい的中率的には今一つの結果となった。
今週の天然ガスは、弱含みの買いトレンドを予想している。ただし、買いトレンドを予想する指標と売りトレンドを予想する指標がどちらも複数ある状態で、売りトレンド予想への転換が非常に起きやすい状態となっている。

今回は初回ということで普段行っている1週間(5日間)という限られた範囲での予想について取り上げたが、トレンドをとらえきれているとは言えない。次回以降は月単位での結果をまとめて、どの指標が有効だったのかについて報告したい。


※このコラムで紹介している相場の動きの見方や見通しなどは執筆者の主観に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。