会員限定ページへログイン

IDとパスワードは半角英数字で入力してください。
最新情報をすぐに閲覧したい方は有料メルマガ登録(まぐまぐ!)をしてください。

  • ◆ ID
  • ◆ パスワード

レポート
column

2021/11/03

分析:2021年10月28日の天然ガスの下落分析(2021年11月3日)

テクニカルによるチャートの分析

 今日は10月28日の天然ガスの陰線(図1矢印)についてテクニカル指標による分析を行ってみる。

天然ガスの乱高下
図1 天然ガス日足(出典元:サクソバンク証券株式会社)

 2021年の9月以降に世界的まエネルギー需要がひっ迫したことで原油や天然ガスが高騰した。図1は10月から今日までの天然ガスの日足になる。10月末になるとロシアが供給を増やすとの情報が流れ高騰が一段落して下落に転じた。今日は大きな陰線のあった10月28日の午後からの値動きを取り上げてどのテクニカルならこの大きな陰線で勝てる可能性があったかを振り返ってみたい。

日足

 テクニカル12種類を使って天然ガスの日足をテクニカルで分析した結果が図2の6枚の図になる。1枚目:RSIとボリンジャーバンド、2枚目:SMAとストキャスティクス、3枚目:一目均衡表とMACD、4枚目:EMAとAO、5枚目:ドンチャンチャネルとアルーン、6枚目:パラボリックとROC。どのテクニカルを見ても27日の時点で下落を予測できたものはない。ストキャスティクスで逆張りを行うにしても27日は比較的大きな陽線であり売りでポジションを持っていてもロスカットの危険性が極めて高い。以上から日足のテクニカルで28日の下落を捉えることは出来なかったと考えられる。

時間足

  次に天然ガスの時間足をテクニカルで分析した結果が図3の6枚の図になる。図中には縦線が一本引かれているが、この線は10月28日15時に引かれている。15時から19時までの間は戻り目となっており約100Pipsの上昇があった。この上昇をテクニカルは捉えているため、RSIを除けば15時から16時にかけてゴールデンクロスが成立するなど買いのシグナルを出ている。しかし、21時の急落を捉えられていないため、この買いのシグナルに従った場合、21時には急落によってロスカットされてしまったと考えられる。

5分足

 最後に5分足で分析をしてみよう。

 ボリンジャーバンドとRSIを示している16時半頃に1本目の線でボリンジャーバンドのバンドウォークが始まりRSIが買われ過ぎのシグナルを出し始める。ここで勝ちを拾うには順張りでエントリーし、レートがボリンジャーバンドの中心を割り込んだ18時40分くらいで決済すると考えられるが、値幅を考えると利益の少ない危険なエントリーとなってしまっている。20時半頃再度バンドウォークが始まるが、これはダマシ。21時40分頃はボリンジャーバンドのバンドウォークとRSIの売られ過ぎシグナルが一致しておりエントリーが考えられた。ただ決済が難しく23時の決済では実入りが少なく、24時過ぎまで引っ張れればと考えるがセオリー通りなら無理。

 SMAは16時(1本目の線)のゴールデンクロスエントリーで入って18時半過ぎ(2本目の線)にデットクロスで決済し逆エントリーすれば25時半(4本目の線)のゴールデンクロスまで引っ張れるので結構な利益が見込める。ストキャスティクスは逆張りはほぼ望みがなく22時50分(3本目の線)の逆張りだけ可能性があった。

 一目均衡表は16時半(1本目の線)の買いでのエントリーを21時半(2本目の線)に決済して逆に入り26時に決済することで勝機があった。MACDは順張りであれば16時の買いと21時半の売りは取れそうだが22時半(3本目の線)の買いではロスカットされる可能性が高い。MACDのシグナルが負の値では解エントリーしないというルールを適用すれば回避できるか。

 EMAはSMAと同様に16時のゴールデンクロスエントリーで入って18時半過ぎにデッSトクロスで決済し逆エントリー。25時半のゴールデンクロスまで引っ張れるっはずで、利益が見込めるのも同様。 AOは正の値の時にエントリーし転換したら決済というルールの運用で価値が見込めた。

 ドンチャンチャネルは16時の上げと22時前からの下げは取れるが、18時半から21時までのレンジでダマシに会う可能性が高い。アルーンはクロスで頻繁に取引を繰り返す必要があるがダマシに会う可能性は低い。ただし23時過ぎのように上げを挟みつつ落ちる場合は負けの可能性がある。

 パラボリックは16時からの買い、21時からの売りと途転でのルールに従うことで勝てそうには見えるが、張り付く必要がありその点がネック。ROCは振る舞いはパラボリックと似ている。ただし、17時半以降21時までのじり安の展開では買いのシグナル(明るい部分)が頻発しており、任せには心もとない。

まとめ

 10月以降天然ガスの値幅は広がっており、コンスタントに勝つことができれば大きな収益の期待があった。しかしながら一日や時間の中での動きが大きいために下手なエントリーをするとロスカットとなる恐れが高い難しい取引を強いられている。今日、日足、時間足、5分足と分析を行ってみたが、日足や時間足で動きを捉えることはまず不可能だったというのが結論となる。5分足では捉えることができるが、動きが大きすぎるため逆張りは全く現実的でなく順張り一択の状況となっている。その中でももっともポピュラーなテクニカルの1つとい言える5分足のSMAのクロスによるエントリーが意外とも言える高性能を発揮していた。10月28日の天然ガスの大きな値下がりをテクニカルで捉えることは可能だったと言える。


※このコラムで紹介している相場の動きの見方や見通しなどは執筆者の主観に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。

 

Mail Magazine

有料メルマガ登録

有料メルマガ登録をしていただいた方は
鍵マークのついた記事もご購読いただけます。