EAの概要

弊社がお届けするEAの第1弾です。AIを利用して選択したテクニカル指標を3つ組み合わせています。一般に反応の早いオシレータ系テクニカル指標はFX取引にも非常に有用ですが、だましが多くなってしまいます。そこで、本EAは取引の判断にオシレーター系テクニカル指標2つにトレンド系テクニカル指標を加えています。これらを効果的に組み合わせることで、だましに強く、スプレッドの変動に堅牢な安定運用に向いたEAとなっています。

基本仕様

【基本機能】

【通貨ペア、時間足】

【エントリー時間】

【推奨初期証拠金と運用ロット数】

【想定スプレッド】

【その他】

MT4によるバックテスト結果

図:バックテスト結果
EA名テスト期間取引回数純益勝率プロフィットファクター
EA-Alpha2013.01.01-2020.07.31746回
(1日当たり0.4回)
43.61%48.93%1.22
平均勝ちトレード平均負けトレードリスクリワード相対ドローダウン絶対ドローダウン
65.31pips51.13pips1.279.39%7.81%
表:バックテスト結果

EAのロジックとストラテジー

ロジックはオシレータ系のテクニカル指標とトレンド系のテクニカル指標を1つずつ使用しています。エントリーの条件と決済の条件は別々に最適化を行って決めています。ストラテジーは以下の表の通りです。

通貨ペア取引スタイル最大ポジション数最大ロット数時間足
USD/JPYスイング11001M
ストップロステイクプロフィット両建てその他
75pipsなしなし
表:本EAのストラテジー

疑似フォワードテスト

本EAが最適化とバックテストを行っている期間は2020年の7月31日までとなっております。EAによってはバックテストを行った期間に最適化しすぎて、バックテスト期間外では十分な成績を上げられない場合があります。そこで、バックテスト期間外となる2020年8月1日以降のヒストリカルデータを用いて、本EAの疑似的なフォワードテストを行った結果が下記となります。

図:フォワードテスト結果

疑似フォワードテストの結果(太字)をバックテストの結果と比較したものが下表となります。まだ期間は短いですが、本EAはバックテスト期間外でも想定通りの性能を発揮していると言えます。

テスト名テスト期間取引回数純益勝率プロフィットファクター
バックテスト7年7か月
(2013.01.01-2020.07.31)
746回
(1日当たり0.4回)
43.61%
(1年当たり5.75%)
48.93%1.22
疑似フォワードテスト3か月(2020.08.01-2020.10.3119回
(1日当たり0.3回)
1.75%(1年当たり7.00%52.63%1.55
平均勝ちトレード平均負けトレードリスクリワード相対ドローダウン絶対ドローダウン
65.31pips51.13pips1.279.39%7.81%
49.18pips35.15pips1.402.22%2.22%
表:バックテスト結果と疑似フォワードテスト結果の比較

アピールポイント

EAの最適化

本EAに使用しているテクニカル指標の組み合わせと使用されるパラメータ、エントリーと決済に使用する時間足、ストップロスなどEAにするパラメータの最適はAIを使用して行っています。

高いリスクリワードレシオ

スクリワードレシオの定義はリスクリワードレシオ=(平均勝ちトレード)/(平均負けトレード)です。この値が1より大きいことは、勝ち幅が負け幅を上回ることを意味しています。このEAはリスクリワードレシオの高さが示すように大きく勝って、小さく負けるEAで長期の安定運用に向いています。コツコツ勝ってドカンと負けるEAは極端に高い勝率となっていますが、そのようなEAはこのリスクリワードレシオがマイナスとなっています。
また、スプレッドに多少の変動があっても広い勝ち幅で吸収できるため、スプレッドの変動に対して非常に堅牢で、この点でも長期のトレードに向いた設定となっています。次の図をご覧ください。スプレッドを2、5、10、15としたときの収益グラフを見たものですが、スプレッドを15にしても収益率は落ちますが、大きくは落ちずプラスと右肩上がりの収益グラフのままであることが分かります。

図:スプレッド2(収益49.9%)
図:スプレッド5(収益47.6%)
図:スプレッド10(収益43.6%)*想定スプレッド
図:スプレッド15(収益38.1%)
低い破産確率

金融工学の知見から長期安定運用を実現し、破産を回避するためにはバルサラの破産確率理論を用いて資金の投入割合を計算しています。これにより保有資産に対する運用資産を最適にすることで破産する確率を抑えます。

本EAは以下の条件で運用した場合には、破産確率が3.10%であり、破産の確率が低いことが分かります。

*投資が出来なくなる状態を破産と定義しています。簡単に言えば、20回連続で負けてしまう確率が3.10%と低くなっています。

使用上の注意

利用規約