デルタ(Delta)

 

概要

先物オプション取引で使用されるテクニカル指標で、原資産が1円動いた時のオプションへの影響を示す指標です。

仮にデルタの値が、0.50で日経平均先物オプション取引をすることを考えます。日経平均が100円動いた場合には、オプションの価格が50円(=100円×0.50)変動します。コールオプションは正のデルタ値となり、プットオプションは負のデルタ値で表します。

計算方法

日経平均先物オプションの例の場合、δは以下の計算式で計算されます。より簡単には横軸に原資産の価格、縦軸にオプション料を取ったグラフの傾きがδとなります。

$$ \rm{} オプション価格の変化(\delta)=日経平均の変化 \times \delta $$
デルタを使った予想(オプション取引)
注意点

デルタは影響を計算するために使う指標なので、それだけでは取引タイミングを教えてはくれないので、他の指標を併用してタイミングを決める必要があります。


※このHPページで紹介しているテクニカル指標を使った取引ルールや売買シグナルの見方は一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。


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