モメンタム(Momentum)

  

概要
図1 モメンタムの表示例

モメンタムは相場の勢いや方向性を判断するオシレータ系のテクニカル指標です。上下を繰り返しながら動くうねりのあるトレンド相場やレンジ相場が得意と言われています。

当日の終値からn日分の終値を引くことで当日のモメンタムを計算し、相場が強気(上昇)相場なのか弱気(下落)相場なのかを判断します。

計算方法(日足の場合)

日足でn=10のモメンタムを計算することを考えます。nが10なので10日前の終値を当日の終値から引きます。つまり10日前の終値と比較することになります。

$$ モメンタム=当日の終値-(10日前の終値) $$

モメンタムが0より上にある場合は強気相場で買いが入っていることを、0より下にある場合は弱気相場で売りが入っていることを示します。

良く使われるモメンタムの使用区間(n)の例です。これらは慣用的に使われるものです。

10日、25日

9週、13週、26週

3か月、6か月、9カ月

Pythonによる実装

必要なライブラリを読み込みます

!pip install mpl_finance #Collaboratoryに入っていないライブラリを読み込みます
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates
import pandas as pd
import mpl_finance
import sys
import numpy as np
from datetime import datetime
from matplotlib.offsetbox import OffsetImage, AnnotationBbox
import requests
import io

用意したcsvファイルからデータを読み込みます

#ファイルの読み込み
URL = "https://neulab.co.jp/wp-content/uploads/pseudo_data.csv" #csvファイルのURL

datafile = requests.get(URL)#ファイルの読み込み

#データフレームの作成
df_temp = pd.read_csv(io.BytesIO(datafile.content), header=0, index_col=0, parse_dates=True, encoding="UTF-8")

df = df_temp.loc[:,['Open','High','Low','Close']]
df.head()

モメンタムを計算します

df_momentum = df['Close'] - df['Close'].shift(10)

matplotを使ったチャートの表示と保存例です

canvas_color = '#fffafa'
line_color = '#c8ced1'
font_color = '#171510'
colorup = '#bf0000'
colordown = '#006fbf'

n_data = -100
data = df[n_data:]
ohlc = np.vstack((range(len(data)), data.T)).T

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, gridspec_kw={'height_ratios': [10, 6]}, sharex=True, figsize=(12,9))
fig.patch.set_facecolor(canvas_color)
ax1.patch.set_facecolor(canvas_color)
mpl_finance.candlestick_ohlc(ax1, ohlc, width=0.5, alpha=1, colorup=colorup, colordown=colordown)
ax2.patch.set_facecolor(canvas_color)
ax2.plot(range(len(data)), df_momentum.values[n_data:], color='red', ls='-', label='Momentum')
ax1.grid()
ax2.grid()

#ロゴ読み込み
logoURL = "https://neulab.co.jp/wp-content/uploads/logo.png" #ロゴファイルのURL
img_c = plt.imread(logoURL)
imagebox = OffsetImage(img_c, zoom=0.020) #画像をimageboxにいれる。
imagebox.image.axes = ax1
im_sabo = AnnotationBbox(imagebox, (0, 9850), xybox=(0, 10000), xycoords="data", boxcoords="data", pad=0.3, frameon=False)

l1,l2 = ax2.get_legend_handles_labels()
ax2.legend(l1,l2, fontsize=14, edgecolor='none', facecolor=canvas_color)

ax1.add_artist(im_sabo)
ax1.set_ylabel("Price of Something", fontsize=22)
ax1.set_ylim(9000., 10000.)
ax1.yaxis.tick_right()
ax1.yaxis.set_label_coords(0, 0.5)
ax1.tick_params(labelsize=24, labelcolor=font_color, color=line_color)

ax1.spines['left'].set_linewidth(0)
ax1.spines['right'].set_linewidth(0)
ax1.spines['top'].set_linewidth(0)
ax1.spines['bottom'].set_linewidth(0)

ax2.yaxis.tick_right()
ax2.set_ylim([-400,400])
ax2.tick_params(labelsize=22, labelcolor=font_color, color=line_color)

ax2.spines['left'].set_color(line_color)
ax2.spines['right'].set_color(line_color)
ax2.spines['top'].set_color(line_color)
ax2.spines['bottom'].set_color(line_color)

xtick0 = 2
plt.xticks(range(xtick0,len(data),12), [x.strftime('%m/%d') for x in df_momentum.index][xtick0::12])

plt.subplots_adjust(left=0.05, right=0.89, bottom=0.1, top=0.99)
plt.grid(which='major',color=line_color,linestyle='-')
plt.grid(which='minor',color=line_color,linestyle='-')

ax2.grid(linestyle='--', lw=1)
ax1.set_axisbelow(True)

fig.savefig('Momentum.png', facecolor=fig.get_facecolor(), edgecolor='none')

以上のコードをGoogle社の提供しているColaboratory上で公開しており、実際に動作させることができます。

リンクはこちら

モメンタムの基本的な使い方

図2はn=10の際のモメンタムとなります。

モメンタムが0以下から0以上に上抜けすれば買いタイミングとなります。

モメンタムが0以上から0以下に下割れすれば売りタイミングとなります。

図2 モメンタムによる予想
注意点

一方的に上昇したり一方的に下降する相場は交差が全くなくなるので、モメンタムには適していません。また、逆に相場の上下が激しい場合は比較的頻繁に交差が発生し、ダマシが発生する可能性があります。この場合は、モメンタムを計算する期間を調整することでダマシを少なくしたり、他のテクニカル指標を併用するなどの対策をする必要があるかもしれません。


※このHPページで紹介しているテクニカル指標を使った取引ルールや売買シグナルの見方は一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。


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