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2019/05/24

高低線（ドンチャン・チャネル、Donchian-Channels）

概要

リチャード・ドンチャン（Rechard Donchian）氏が提唱する4週ルールを基礎としたトレンドフォロー（順張り）用のブレイクアウトシステムを視覚化したトレンド系のテクニカル指標です。HLバンドともプライス・チャネル（Price channels）とも呼ばれます。

計算方法

高低線は過去n期間における最高値・最安値同士を線で結んでチャート化します。指標は最高値同士を結んだHバンド、最安値同士を結んだLバンド、また、HバンドとLバンドの平均値をとった中間線からなります。nの値は日足の場合、慣用的に10日や20日を使用することが多いです。図１はn=20を使用した描画例です。

Pythonによる実装

必要なライブラリを読み込みます

!pip install mpl_finance #Collaboratoryに入っていないライブラリを読み込みます
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates
import pandas as pd
import mpl_finance
import sys
import numpy as np
from datetime import datetime
from matplotlib.offsetbox import OffsetImage, AnnotationBbox
import requests
import io

疑似データを読み込みます

#ファイルの読み込み
URL = "https://neulab.co.jp/wp-content/uploads/pseudo_data.csv" #csvファイルのURL

datafile = requests.get(URL)#ファイルの読み込み

#データフレームの作成
df_temp = pd.read_csv(io.BytesIO(datafile.content), header=0, index_col=0, parse_dates=True, encoding="UTF-8")

df = df_temp.loc[:,['Open','High','Low','Close']]
df.head()

高低線を計算します

df_high = df['High'].rolling(20).max()
df_low = df['Low'].rolling(20).min()

df_medium = (df_high + df_low)/2

matplotを使用した描画例です

canvas_color = '#fffafa'
line_color = '#c8ced1'
font_color = '#171510'
colorup = '#bf0000'
colordown = '#006fbf'

n_data = -100
data = df[n_data:]
ohlc = np.vstack((range(len(data)), data.T)).T

fig = plt.figure(figsize=(12, 8))
fig.patch.set_facecolor(canvas_color)

ax = fig.add_subplot(1, 1, 1)
ax.patch.set_facecolor(canvas_color)
mpl_finance.candlestick_ohlc(ax, ohlc, width=0.5, alpha=1, colorup=colorup, colordown=colordown)
ax.plot(range(len(data)), df_high.values[n_data:] , color='darkred', ls='-', label='High')
ax.plot(range(len(data)), df_medium.values[n_data:] , color='darkorange', ls='-', label='Medium')
ax.plot(range(len(data)), df_low.values[n_data:] , color='darkblue', ls='-', label='Low')
ax.grid()

#ロゴ読み込み
logoURL = "https://neulab.co.jp/wp-content/uploads/logo.png" #logoファイルのURL
img_c = plt.imread(logoURL)
imagebox = OffsetImage(img_c, zoom=0.020) #画像をimageboxにいれる。
imagebox.image.axes = ax
im_sabo = AnnotationBbox(imagebox, (0, 9850), xybox=(0, 9950), xycoords="data", boxcoords="data", pad=0.3, frameon=False)

l1,l2 = ax.get_legend_handles_labels()
ax.legend(l1,l2, fontsize=14, edgecolor='none', facecolor=canvas_color)

ax.add_artist(im_sabo)
ax.set_ylabel("Price of Something", fontsize=22)
ax.set_ylim(9000., 10000.)
ax.yaxis.tick_right()
ax.yaxis.set_label_coords(0, 0.5)
ax.tick_params(labelsize=24, labelcolor=font_color, color=line_color)

ax.yaxis.tick_right()
ax.yaxis.set_label_coords(0, 0.5)
ax.tick_params(labelsize=24, labelcolor=font_color, color=line_color)

ax.spines['left'].set_linewidth(0)
ax.spines['right'].set_linewidth(0)
ax.spines['top'].set_linewidth(0)
ax.spines['bottom'].set_linewidth(0)

xtick0 = 2
plt.xticks(range(xtick0,len(data),12), [x.strftime('%m/%d') for x in df_medium.index][xtick0::12])

plt.subplots_adjust(left=0.03, right=0.92, bottom=0.1, top=0.99)
plt.grid(which='major',color=line_color,linestyle='-')
plt.grid(which='minor',color=line_color,linestyle='-')

ax.set_axisbelow(True)

plt.savefig('HLbands.png')

以上のコードをGoogle社の提供しているColaboratory上で公開しており、実際に動作させることができます。

リンクはこちら。